Zaprzyjaźnione
-
Najnowsze wpisy
Archiwa
Kategorie
Tagi
Miesięczne archiwum: Lipiec 2011
Mierzenie ryzyka cz.9
Drugi dokument skierowano do banków, które zamierzają stosować zaawansowane metody pomiaru ryzyka kredytowego i operacyjnego dla celów obliczania wymogów kapitałowych. Jego celem było przedstawienie procedur zatwierdzania zaawansowanych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym i operacyjnym wraz z konstrukcją wniosku, jaki … Czytaj dalej
Mierzenie ryzyka cz.8
Opracowane przez GINB wytyczne dla banków w odniesieniu do zarządzania ryzykiem operacyjnym opublikowano w formie dwóch dokumentów konsultacyjnych zatytułowanych „Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego” oraz „Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i … Czytaj dalej
Mierzenie ryzyka cz.7
wytyczne w polsce Trzeci poziom regulacji odnosi się do rozwiązań przyjętych na szczeblu krajowym przez polskie organy nadzoru bankowego: Komisję Nadzoru Bankowego i jej organ wykonawczy Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, wydzielony organizacyjnie w strukturze Narodowego Banku Polskiego. 5 lipca 2006 … Czytaj dalej
Mierzenie ryzyka cz.6
Druga z wymienionych dyrektyw, dyrektywa 2006/49/WE, ustanawia wymogi adekwatności kapitałowej dla firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych określając zasady obliczania funduszy własnych oraz zasady nadzoru ostrożnościowego. W dyrektywie zaznaczono, że fundusze własne mogą służyć do wyrównywania strat, których wartość przewyższa poziom … Czytaj dalej
Mierzenie ryzyka cz.5
W dyrektywie zaznaczono, że ryzyko operacyjne ma istotne znaczenie dla działalności instytucji kredytowych i wymaga pokrycia za pomocą funduszy własnych. Podkreślono konieczność uwzględnienia różnorodności instytucji kredytowych w obrębie Unii, poprzez umożliwienie stosowania alternatywnych metod obliczania wymogów kapitałowych z jego tytułu. … Czytaj dalej
Mierzenie ryzyka cz.4
Zaprezentowana w dyrektywie 2006/48/WE definicja ryzyka operacyjnego jest zbieżna z propozycją Komitetu Bazylejskiego i określa je jako „ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych”. W dyrektywie zaznaczono, że obejmuje ona … Czytaj dalej
Mierzenie ryzyka cz.3
Regulacje Unijne Drugi poziom regulacji dotyczy rozwiązania przyjętego na szczeblu Unii Europejskiej. W lipcu 2006 roku dyrektywa 93/6/EWG i inne dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej (określane wspólnym mianem dyrektyw GAD) zostały uchylone poprzez Dyrektywę 2006/49/WE z 14 czerwca 2006 r. … Czytaj dalej
Mierzenie ryzyka cz.2
Regulacje Światowe (cz.2) Pierwszy poziom regulacji obejmuje ogólnoświatowe rozwiązania w zakresie przyjęcia wymogów Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej z uwzględnieniem obowiązującej obecnie w większości krajów Pierwszej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej z 1988 roku. Ze względu na to, że regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru … Czytaj dalej
Opublikowano ryzyko
Otagowano kapitał, mierzenie ryzyka, nieruchomości, regulacje światowe
Skomentuj
Mierzenie ryzyka cz.1
Mierzenie ryzyka (cz. I) ZEWNĘTRZNE Warunki funkcjonowania działających w Polsce banków zmieniają się. Od 2004 roku muszą one sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF. W 2007 roku zaczną obowiązywać dyrektywy Unii Europejskiej wprowadzające ustalenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej do … Czytaj dalej